厦大经济学科赵宏飙论文荣获第八届“亚洲机器学习年会”最佳论文奖

,与澳大利亚国立大学的博士生Kar Wai Lim、联邦科学与工业研究组织(Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation)的Young Lee、Leif Hanlen合作的题为“Simulation and Calibration of a Fully Bayesian Marked Multidimensional Hawkes Process with Dissimilar Decays”的学术论文在2016年11月举办的第八届“亚洲机器学习年会”上荣获最佳论文奖,并发表在 Journal of Machine Learning Research 2016年会议系列第63卷238-253页。该期刊是计算机、机器学习、人工智能等交叉学科世界最顶尖期刊之一。


论文主要内容:

“自激性”多维Hawkes过程已在诸多领域被广泛应用于刻画具有“传染性”发生的事件,如信用违约、高频交易、股票跳跃、经济危机等不同事件类别。本文主要为“自激性”多维Hawkes过程开发了一套通用有效的模拟及估计算法,并应用于Dark Network社交网络信息发布的数据分析。

 

赵宏飙,2012年获英国伦敦政治经济学院统计学(数量金融方向)博士学位,后赴新加坡国立大学风险管理研究所任研究人员,2013年9月加盟厦门大学经济学院金融系与WISE任助理教授。


赵宏飙教授主要研究方向为金融工程、风险管理、随机过程、资产定价、保险精算等数量金融交叉领域,担任国家自然科学基金青年项目主持人,论文发表在 Journal of Machine Learning Research、Insurance: Mathematics and Economics、Journal of Applied Probability、Advances in Applied Probability 等国际学术期刊上。