注：学计量 找陈强
Whitney Newey
Professor of Economics, MIT
今秋在Boston College访学，有幸旁听MIT经济系的博士生课程 “Nonlinear Econometric Analysis”，由Whitney Newey与Alberto Abadie两位教授接力主讲。上周Newey教授刚教完他的前半部。或许还很少有人记录在顶级名校听计量课是怎样的感受，所以分享给计量爱好者们。这应该是MIT经济系博士生的第三门计量课，前两门分别为 “Statistical Methods in Economics” 与 “Econometrics”。
学过计量的人都知道著名的Newey-West Estimator，就是由Newey教授共同提出的。在 Stata中有专门一个命令 “newey y x1 x2 x3”，可进行OLS回归，并提供在异方差与自相关情况下依然成立的HAC标准误（Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Standard Errors）。但其实，这只是Newey的诸多贡献之一。
Newey教授六十出头，瘦高个，声音柔和，但抑扬顿挫。整体感觉颇有绅士风度，这或许是他那一代人的常见特征。他并不使用PPT，但会在课前把课件打印好发给大家，然后全程板书，娓娓道来，信息量很大，要完全搞懂显然需要不少时间。
Newey教授这部分的教学重点之一为 “极值估计量”（Extremum Estimator），因为许多计量经济学中的估计量都可看成是极值问题（求最小化或最大化）的解，包括MLE、GMM、Minimum Distance Estimator，当然也包括更为常规的OLS、2SLS等。对于传统的线性估计量（比如OLS、2SLS），因为有解析解，故很容易研究其大样本性质，比如一致性、渐近正态性。但对于非线性估计量，比如MLE、非线性GMM等，很可能没有解析解，所得最优化一阶条件为非线性联立方程组，此时更为抽象的 Extremum Estimator 方法即可发挥威力（当然需要更多的数学）。
Newey在黑板上推导数学公式时一般很专心。记得有一次，Newey忽然说，“既然Dan同学还没来，我就先不回答上次他提的问题了”。Dan同学实在憋不住了，说道 “I am here”，因为他正坐在第一排的中间位置！由此可见，Newey在上课推导时，似乎沉浸于他的计量与数学世界。
当然，这并不意味着他不关注学生。如果你提出非常好的问题，他可能会看一下带相片的花名册（刚开学时他总带着花名册），确定一下你到底是谁。或许是为了发现计量好苗子？MIT经济系曾培养出不少顶级计量经济学家，比如Halbert White, Charles Manksi, Alberto Abadie等（仅举几例，遗漏见谅），当然也包括Whitney Newey自己。
上这门课的学生大概有20名，应该就是MIT经济系每年的博士生招收规模。刚开始有更多的听众，但后来旁听者似乎都被吓跑了。从课堂的活跃程度来看，这群为数不多的学生确实是一个世界级的群体，从中涌现出未来的计量领军人物也不足为奇。
Newey教授在课上的一个口头禅是，“That is a great question”。无论你提什么问题，Newey告诉你 “That is a great question” ，这几乎是一个大概率事件。这自然可鼓励大家提问，但 Newey说此话时其实是真诚的。大概因为他一直站在研究前沿，所以许多问题都是open questions，并不会照搬教科书的定论。而且，课程中有相当部分是前沿内容，一般还不会出现于教科书（教材内容通常比较滞后），而仅见于近年的顶级期刊。所以，下课之后，从MIT校园走向地铁站时，常会被这样一种感觉所包围：还有这么多open questions，只恨自己掌握的工具太少，似乎哪一个也解决不了啊。
当然，计量男神Newey教授偶尔也会出错。有一次他在课堂上证明了最大似然估计的信息不等式（Information Inequality），但下次上课时又重新证明了一遍，因为发现有两个技术漏洞。后来，我对照Newey and MacFadden在Handbook of Econometrics的证明，发现Handbook的证明其实是对的，而课件可能过于简化了。
说到课件，Newey的课件也不时会有typos，甚至把 写成 、把 写成 ，好在可根据上下文猜出。或许Newey教授太忙，没时间去校对这些笔误？毕竟他已教这些内容多年了，这种笔误应早被学生们发现了吧？一种可能的解释是，Newey教授总在更新课件，或加入最新研究成果，或用更好方法表述，结果导致不断地有新typos出现。果然，有一次Newey调整了讲课顺序，并坦率地解释说，因为还没有把 “Partial Identification” 的课件写好，所以调到以后再讲。
作为资深计量前辈，Newey教授自然知道许多计量界的江湖往事，有时也不免八卦一下。比如，Jim Powell的那篇著名 CLAD论文（Censored Least Absolute Deviation）曾被Econometrica直接拒稿（desk reject），或许当时主流依然太相信Tobit模型（其实Tobit并不稳健，在异方差或非正态情况下就不再一致）。又比如，Hong and Chernozhukov的那篇开创性Quasi Bayes论文，仅仅作为Journal of Econometrics的lead article发表，而没有投给 Econometrica太可惜了。还有一次，Newey教授自豪地说起了自己的辉煌发表史：他曾围绕moment conditions的主题在Econometrica上发表了8篇论文，还准备再写第9篇。但Econometrica杂志告诉他，“That is enough”，你能否写点别的东西啊？
虽然Newey教授的半学期课程已经结束了，但其内容显然值得长久品味与体悟。It just makes so much sense, and really touches my heart. 毋庸置疑，其中不少内容会呈现于我的第三版高级计量教材（或在2019年出版），与更多的计量学子们分享。
参考文献
陈强，《高级计量经济学及Stata应用》，第2版，高等教育出版社，2014年。
陈强，《计量经济学及Stata应用》，高等教育出版社，2015年。（配套教学视频，点击底部 “阅读原文”）
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(c) 2017， 陈强，山东大学经济学院
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