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北大优博论文撷览 | 王莹:函数系数回归模型在异方差下的自适应估计

北京大学研究生教育2019-01-19 16:36:14


为了倡导科学严谨的学风和勇攀科学高峰的精神,鼓励研究生刻苦学习、大胆创新,全面提高研究生培养质量,北京大学每年评选100篇优秀博士学位论文,表彰论文作者及其指导教师。本栏目推介北京大学优秀博士学位论文,介绍学术成果,展示学生风采。


作者简介

      王莹,女,光华管理学院商务统计与经济计量系12级直博生,学术导师为陈松蹊和涂云东老师,研究方向为计量经济学,博士学位论文题目为“函数系数回归模型在异方差下的自适应估计”。王莹的博士学位论文的第一部分工作已在国际经济学期刊Economics Letters上发表,第二部分工作正在计量经济学顶级期刊Journal of Econometrics审稿中,第三部分工作即将正式投稿。王莹同学在读期间多次参加国际和国内学术会议报告自己的研究成果,并赴加州大学河滨分校访问一年,毕业后将赴奥克兰大学从事博士后工作。

论文简介

王莹的博士学位论文研究了函数系数回归模型在异方差下的统计推断问题。函数系数回归模型在计量经济学等领域中非常重要,它允许两个变量之间的关系随第三个协变量而变化,因而能够更准确的刻画现实世界中的复杂关系。然而目前的文献研究都只考虑了同方差下的函数系数回归模型,而众多实证分析表明,异方差现象非常普遍,因此王莹的博士学位论文研究了在异方差存在时如何对函数系数回归模型进行估计和统计推断。

 

论文首先分析了异方差现象对传统估计量的影响,发现传统估计量会有效率损失问题,继而提出了一个计算方便且具有渐近最优性的自适应估计量,该自适应估计量不需要对异方差结构做任何先验的假设,论文的数值模拟验证了自适应估计量比传统估计量更有效率,在小样本下能更准确的估计函数系数,实证分析则进一步表明异方差现象非常显著,所提出的自适应估计量可以给出更准确的样本外预测值。

 

论文的主要创新点在于首次将异方差与函数系数回归模型结合起来,且论文考虑了平稳和非平稳自变量两种情况,并允许无条件异方差和条件异方差同时存在。论文得到的一系列理论结果,为异方差函数系数回归模型提供了理论基础。在实证分析方面,论文发现应当引入失业率来对传统的货币数量论进行修正,这同时有助于提高对通货膨胀的预测精度,而以往文献中对购买力平价理论的研究和对财政政策对国债收益率的影响的研究中,所采用的函数系数回归模型都存在非常显著的异方差现象,使用所提出的异方差函数系数回归模型能够更好的刻画所研究的经济变量之间的关系。

导师评语

王莹的学位论文选题具有非常重要的理论和实践意义。函数系数回归模型在计量经济学研究中广受关注, 该论文首次在异方差的背景下研究函数系数回归模型,为异方差函数系数回归模型的广泛应用奠定了基础。论文写作规范,条理清晰,文献引述详实丰富,论证方法具有系统性、创造性和理论深度,分析结果合理准确,创新点突出。

 

王莹在博士学习期间非常认真,经过五年的博士训练,她已经掌握了扎实的统计学基础知识,并具备很强的独立科研能力,相信她今后会成长为一名非常优秀的科研工作者。


编辑/薛雅文